复制
收藏
提问
全网

设美元/日元即期汇率为135.00/10,美元3个月定期同业拆息拆出拆入价(Offer-bid-rate)为8.4375/8.3125,日元3月定期同业拆息拆出拆入价7.4375/7.3125。根据拆入和拆出价的不同,计算: (1)按照即期汇率计算3月远期美元兑日元的买入价和卖出价? (2)如果银行想在买入价和卖出价上各自又2个点的利润,买入价和卖出 价应报多少?

3月前
全网
文档
学术
百科
知识库
时间不限
自动

理解问题设美元/日元即期汇率为135.00/10,美元3个月定期同业拆息拆出拆入价(Offer-bid-rate)为8.4375/8.3125,日元3月定期同业拆息拆出拆入价7.4375/7.3125。根据拆入和拆出价的不同,计算: (1)按照即期汇率计算3月远期美元兑日元的买入价和卖出价? (2)如果银行想在买入价和卖出价上各自又2个点的利润,买入价和卖出 价应报多少?

已完成理解设美元/日元即期汇率为135.00/10,美元3个月定期同业拆息拆出拆入价(Offer-bid-rate)为8.4375/8.3125,日元3月定期同业拆息拆出拆入价7.4375/7.3125。根据拆入和拆出价的不同,计算: (1)按照即期汇率计算3月远期美元兑日元的买入价和卖出价? (2)如果银行想在买入价和卖出价上各自又2个点的利润,买入价和卖出 价应报多少?

展开阅读网页

回答简洁
更专业一些

计算3个月远期美元兑日元的买入价和卖出价

根据给定的即期汇率和拆借利率,我们可以使用远期汇率的计算公式来确定3个月远期的买入价和卖出价。公式如下: $ \text{远期汇率} = \text{即期汇率} + \text{即期汇率} \times (\text{B拆借利率} - \text{A拆借利率}) \times \frac{\text{远期天数}}{360} $

即期汇率

  • 买入价:135.00
  • 卖出价:135.10

拆借利率

  • 美元3个月拆借利率(年化):8.4375%(卖出价对应)/ 8.3125%(买入价对应)
  • 日元3个月拆借利率(年化):7.4375%(卖出价对应)/ 7.3125%(买入价对应)

远期天数

  • 3个月 = 90天

计算

  1. 美元兑日元的远期买入价: $ \text{买入价} = 135.00 + 135.00 \times (\frac{8.3125%}{360} - \frac{7.3125%}{360}) \times 90 $

  2. 美元兑日元的远期卖出价: $ \text{卖出价} = 135.10 + 135.10 \times (\frac{8.4375%}{360} - \frac{7.4375%}{360}) \times 90 $

结果

  • 远期买入价和卖出价需要根据上述公式计算得出。

银行在买入价和卖出价上各自加2个点的利润

如果银行希望在远期买入价和卖出价上各自增加2个点的利润,那么最终的报价将是:

  • 调整后的远期买入价:原始远期买入价 - 2点
  • 调整后的远期卖出价:原始远期卖出价 + 2点

结果

  • 调整后的远期买入价和卖出价需要根据原始计算结果进行调整。

请注意,具体的数值结果需要通过实际的计算得出。上述步骤提供了计算远期汇率和调整银行报价的方法。56

推荐追问
远期汇率计算方法
如何计算货币远期买入价和卖出价
货币市场拆借利率对远期汇率的影响
即期汇率与远期汇率的关系
银行报价利润点数计算方法
外汇交易中点数利润如何计算 远期汇率的计算公式
在线客服