stata检验面板数据的自相关性

Stata检验面板数据自相关性

• 聚类稳健标准误：对于短面板数据，可以使用聚类稳健标准误来修正异方差和自相关问题。具体代码为 reg y x1 x2 x3 i.id, robust cluster(id)。1
• 时间序列设定：使用 tsset time 设定时间序列的时间变量，然后进行回归 reg varlist 并保存残差 predict e, res，接着生成滞后一期残差 egen le = l.e1 来检验自相关性。2
• 残差序列相关检验：可以使用外部命令 -xtserial- 或 -abar- 进行面板数据的残差序列相关检验。3
• 相关系数矩阵：在 Stata 中，可以使用 pwcorr x1 x2 x3......, 0star (.01) bonferroni 命令求相关系数矩阵，并给出相应的显著性水平。5
• 视频教程：有关 Stata 面板数据处理的视频教程，如修正组间异方差、组内自相关、截面相关等，可以在哔哩哔哩等平台上找到相关资源。67